|
|
決済照合システム入力時の単価、決済金額の計算方式及び単価・約定利回りの設定について |
|
2005年6月22日
2005年10月12日改定
2005年12月13日改定
短期社債振替システムフェーズⅡにおいては、振替に係る申請データを入力する場合、決済照合システムの利用が可能です。なお、DVP決済指定による振替については、決済照合機能の利用が必須となります。
機構では決済照合システムを利用して行う照合事務の円滑化、照合当事者間の画一運用を行う為、「利用者運用マニュアル」の別冊としてマーケットルール編を策定しています。
今般、その国内取引編 第6.3版に短期社債における単価、決済金額の計算方式及び単価約定利回りの設定につきまして、以下のとおりとしましたのでご案内いたします。（既に機構加入者として制度参加中の皆様、今後、機構加入者として制度参加をご予定の皆様は、社内システム構築の際にはご留意願います。）
1．単価、決済金額の計算方式について
|
 |
募集・売買 |
| |
(a) |
単価 |
| |
|
 |
単価＝100÷｛1＋利回り（%）÷100×（決済日～償還日までの日数(片端)÷365）｝
※（決済日～償還日までの日数（片端）÷365）は小数点以下7桁未満切捨てとします。 |
| |
|
|
小数点以下7桁未満切捨て
|
| |
(b) |
決済金額 |
| |
|
|
決済金額＝単価×額面÷100（円未満切捨て） |
 |
現先 |
| |
|
|
当事者間の現先契約で定める計算方法、端数処理に従う。 |
| |
|
|
単価を利用する場合は小数点以下7桁とし、利回り→単価→決済金額の順に計算。 |
| |
|
|
単価を計算・記載しないこととしている場合、単価にはダミー値（0）を設定する。 |
２．単価・約定利回りの設定について
|
| |
募集・売買 |
| |
|
|
|
約定照合 |
決済照合 |
単価：計算式に基づく単価
約定利回り：未設定 |
単価：計算式に基づく単価 |
|
|
|
現先 |
| |
|
|
個別の現先契約に基づき、以下のどちらかを設定する。
|
約定照合
|
決済照合
（スタート時、エンド時とも）
|
| 1 |
（スタート）単価、エンド単価：計算式に基づく単価
現先レート：現先レート
約定利回り：未設定 |
単価：計算式に基づく単価 |
| 2 |
（スタート）単価、エンド単価：ダミー値
現先レート：現先レート
約定利回り：未設定 |
単価：ダミー値 |
|
| ※ |
なお、短期金融市場取引活性化研究会では、決済照合システム入力時のエンド単価について1が推奨事項となっている。 |
| （「【推奨事項】短期社債（電子CP）フェーズⅡへの移行時対応」（平成17年12月9日付）参照） |
|
|
|
