2005年6月22日
2005年10月12日改定
2005年12月13日改定
短期社債振替システムフェーズⅡにおいては、振替に係る申請データを入力する場合、決済照合システムの利用が可能です。なお、DVP決済指定による振替については、決済照合機能の利用が必須となります。
機構では決済照合システムを利用して行う照合事務の円滑化、照合当事者間の画一運用を行う為、「利用者運用マニュアル」の別冊としてマーケットルール編を策定しています。
今般、その国内取引編 第6.3版に短期社債における単価、決済金額の計算方式及び単価約定利回りの設定につきまして、以下のとおりとしましたのでご案内いたします。（既に機構加入者として制度参加中の皆様、今後、機構加入者として制度参加をご予定の皆様は、社内システム構築の際にはご留意願います。）
a.単価
・単価＝100÷｛1＋利回り（%）÷100×（決済日～償還日までの日数(片端)÷365）｝
※（決済日～償還日までの日数（片端）÷365）は小数点以下7桁未満切捨てとします。
・小数点以下7桁未満切捨て
b.決済金額
・決済金額＝単価×額面÷100（円未満切捨て）
・当事者間の現先契約で定める計算方法、端数処理に従う。
・単価を利用する場合は小数点以下7桁とし、利回り→単価→決済金額の順に計算。
・単価を計算・記載しないこととしている場合、単価にはダミー値（0）を設定する。
| 約定照合 | 決済照合 |
|---|---|
| 単価：計算式に基づく単価 約定利回り：未設定 |
単価：計算式に基づく単価 |
個別の現先契約に基づき、以下のどちらかを設定する。
| 約定照合 | 決済照合 （スタート時、エンド時とも） |
|
|---|---|---|
| 1 | （スタート）単価、エンド単価：計算式に基づく単価 現先レート：現先レート 約定利回り：未設定 |
単価：計算式に基づく単価 |
| 2 | （スタート）単価、エンド単価：ダミー値 現先レート：現先レート 約定利回り：未設定 |
単価：ダミー値 |
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